Pilotage stratégique ESG et gestion des ressources rares Définition d’une stratégie de décarbonation et opérationnalisation du cycle de vie du crédit Intégration des risques de ESG dans le cadre d’appétence pour les risques et/ou les politiques de gestion des risques (alignement du portefeuille, score sectoriel vert/brun, indicateurs de risque de crédit, scénarisation d’évènements de risque opérationnel, déformation de VaR marché …) Analyse et prise en considération de la sensibilité des différentes dimensions ESG au sein des différentes composantes de planification et de gestion de la solvabilité Evaluation des différents impacts des composantes ESG au sein de la gestion ALM (écoulement, modélisation, tarification, gestion…) Organisation et Gouvernance ESG Conception et déploiement d’un cadre de gouvernance ESG (rôles et responsabilités des lignes de défense, comitologie, processus d’escalade…) Conception et mise en place d’un cadre de gestion des risques climatiques et ESG (gouvernance, identification, mesure, contrôle, suivi…) Modélisation des risques climatiques et stress tests climatiques Conception et mise en place de méthodologies d’évaluation et de mesure du risque de transition (score climat, distribution du risque sectoriel, analyse carbone et santé financière des contreparties…) Conception et mise en place de méthodologies d’évaluation et de mesure du risque physique (scénarios météorologiques, aléas climatiques, géolocalisation des actifs, valorisation des collatéraux) Conception de cadre et de méthodologies de stress tests climatiques (matérialité des risques, scénarisation et évaluation des vulnérabilités liées aux risques de transition ou de risques physiques, sélection et rationnel de l’horizon du scénario, calibration des chocs de paramètres de risques selon les scénarisations climatiques, développement d’outil, simulation des impacts et impacts financiers, intégration à la gestion et interactions avec les autres processus) Intégration des composantes ESG dans la gestion des risques Conception et mise en œuvre d’une cartographie des risques ESG (canaux de transmission et de propagation, intégration des facteurs ESG aux risques classiques, matérialité…) Intégration des effets des modèles climatiques aux différents modèles de risque (PD, LGD, VaR…) et adaptation de modèles ICAAP via des add-on ou l’adaptation de modèles de risque Pilier 2 Intégration des différentes dimensions ESG sur les différentes composantes d’un cadre de gestion des risques de crédit, de marché, de risque opérationnel et de liquidité Transformation réglementaire, données et reporting ESG Analyse d’impact et mise en conformité avec des textes en vigueur (CRR III/CRDVI, Pilier 3, Règlement Taxonomie, CSRD, SFDR) ou à venir (ECB, EBA, EIOPA, ACPR, etc.) ; Révision de la gouvernance et des processus, notamment autour des données ESG (collecte, traitement et visualisation) Assistance dans la sélection d’outils d’aide à la décision relatifs à l’ESG et à la production de reporting réglementaires ESG Vous évoluerez au sein d'un département dédié aux problématiques du secteur financier, alliant forte expertise, esprit d'initiative, adaptabilité et qualités relationnelles, notamment dans un contexte de contacts permanents ave nos clients.